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持有特斯拉股票风险太大接近历史最高水平

| 2020-08-29

本周三,期权数据库和分析公司OptionMetrics公布的数据显示,持有特斯拉公司股票的风险正接近历史最高水平。

自首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在Twitter上建议将公司私有化、但在随后几周内放弃这一想法以来,期权市场的交易员仍感到紧张。

OptionMetrics的数据显示,从衡量投资者对下行风险的角度而言,特斯拉一个月的隐含波动率偏离数值约为14%,与创纪录高点相距不远了。

该机构定量研究主管加勒特·德西蒙(Garrett DeSimone)说:“如果你在特斯拉持有长期头寸,并想通过价外期权来对冲,成本会越来越高。这表明市场担心特斯拉公司有下行风险。”

8月末,特斯拉的一个月隐含波动率偏离数值高达18.5%,此后基本上一直保持高位。今年3月穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)对该电动汽车制造商的信用评级下调后,该指数再次走高。

最近,两名高管离职、SEC对马斯克推文的调查、以及马斯克被拍到吸大麻的镜头,都对特斯拉的股价构成压力。

特斯拉股票在8月7日达到387.46美元的多个月高点,目前市值已跌去约25%。本周三,其股价上涨了3.2%。

投资者对这些股票的命运持怀疑态度,今年9月和明年1月中旬到期的看跌合约大量增加,占到特斯拉合约总数的8%。

芝加哥波动率与期权数据公司ORATS的创始人马特·安布森(Matt Amberson)表示:“我认为,这表明人们觉得特斯拉的股价可能下跌更多。”分析师们表示,这些合约也可能反映了信贷市场存在对冲风险。

特斯拉债券在最近几周大幅下跌,表明外界对特斯拉是否能够产生足够现金来偿还债务忧虑重重。在9月7日,特斯拉垃圾债券的交易价格为82.625美分,创下历史低点。


特斯拉

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